Thanos
Plateforme de recherche, de backtesting et d'analyse de stratégies de trading sur les marchés de crypto-monnaies.
En bref
- Cinq familles de stratégies comparables sur un même socle de test
- Indicateurs techniques personnalisés implémentés à la main
- Gestion du cache de données historiques multi-exchanges et multi-timeframes
Le projet
Thanos est un environnement complet pour prototyper, tester et comparer des stratégies de trading à travers plusieurs exchanges et plusieurs unités de temps. L'objectif n'est pas de trader : c'est de disposer d'un banc d'essai honnête pour répondre à la question « est-ce que cette idée aurait fonctionné, et à quel prix en risque ».
Stratégies implémentées
| Stratégie | Principe |
|---|---|
| SMA | Croisement de moyennes mobiles simples |
| EMA | Croisement de moyennes mobiles exponentielles |
| Momentum (RSI) | Entrées sur zones de survente / surachat |
| SMA-EMA combiné | Confirmation croisée entre les deux familles de moyennes |
| TRIX | Oscillateur de triple lissage exponentiel |
Toutes partagent la même interface, ce qui permet de les évaluer sur un socle identique — mêmes données, mêmes frais, mêmes métriques.
Modules
- Data Manager — récupération et mise en cache des historiques par exchange et timeframe
- Custom Indicators — indicateurs techniques implémentés à la main plutôt qu'importés
- Backtest Analysis — métriques de performance et de risque
- Plot Analysis — visualisation des entrées, sorties et courbes de capital
Le vrai enseignement
La difficulté d'un backtest n'est pas de le faire fonctionner : c'est de l'empêcher de mentir. Les biais s'y glissent facilement — utiliser une donnée qui n'était pas encore disponible au moment de la décision, ignorer les frais et le slippage, ou optimiser les paramètres sur la même période que celle qui sert à valider la stratégie.
Une stratégie qui affiche un résultat spectaculaire en backtest est presque toujours le signe d'une fuite de données quelque part, pas d'une découverte.
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